Uso eficaz de indicadores comerciales

Muchos inversores y traders activos utilizan indicadores de trading técnicos para ayudar a identificar puntos de entrada y salida de operaciones de alta probabilidad. Hay cientos de indicadores disponibles en la mayoría de las plataformas comerciales; por lo tanto, es fácil usar demasiados indicadores o usarlos de manera ineficiente. Este artículo explicará cómo seleccionar varios indicadores, cómo evitar la sobrecarga de información y cómo optimizar los indicadores para aprovechar estas herramientas de análisis técnico de la manera más eficaz.

Usando múltiples indicadores

• Tipos de indicadores : Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados ​​en laactividad de volumen o precio actual y pasado de un instrumento de negociación. Los analistas técnicos utilizan esta información para evaluar el rendimiento histórico y predecir precios futuros. Los indicadores no proporcionan específicamente ninguna señal de compra  y venta; un comerciante debe interpretar las señales para determinar los puntos de entrada y salida de operaciones que se ajusten a su estilo de negociación único. Existen varios tipos diferentes de indicadores, incluidos los que interpretan la tendencia, el impulso, la volatilidad y el volumen.
• Evitar la redundancia : » Multicolinealidad » es un término estadístico que se refiere al conteo múltiple de la misma información. Este es un problema común en el análisis técnico que ocurre cuando se aplican los mismos tipos de indicadores a un gráfico. Los resultados crean señales redundantes que pueden ser engañosas. Algunos operadores aplican intencionalmente varios indicadores del mismo tipo, con la esperanza de encontrar la confirmación de un movimiento de precio esperado. Sin embargo, en realidad, la multicolinealidad puede hacer que otras variables parezcan menos importantes y puede dificultar la evaluación precisa de las condiciones del mercado.

Figura 1

Gráfico creado con TradeStation

• Uso de indicadores complementarios : para evitar los problemas asociados con la multicolinealidad, los operadores deben seleccionar indicadores que funcionen bien o se complementen entre sí sin proporcionar resultados redundantes. Esto se puede lograr aplicando diferentes tipos de indicadores a un gráfico. Un comerciante podría utilizar un indicador de impulso y un indicador de tendencia; por ejemplo, un oscilador estocástico (un indicador de impulso) y un índice direccional promedio, o ADX (un indicador de tendencia). La Figura 1 muestra un gráfico con ambos indicadores aplicados. Observe cómo los indicadores brindan información diferente. Dado que cada uno proporciona una interpretación diferente de las condiciones del mercado, se puede utilizar uno para confirmar el otro.

Mantenga limpios los gráficos de operaciones

• Mantener los gráficos limpios : dado que la plataforma de gráficos de un comerciante es su portal a los mercados, es importante que los gráficos mejoren, no obstaculicen, el análisis de mercado de un comerciante. Los gráficos y los espacios de trabajo fáciles de leer (la pantalla completa, incluidos los gráficos, las noticias, las ventanas de entrada de pedidos, etc.) pueden mejorar el conocimiento de la situación de un comerciante, lo que le permite descifrar rápidamente y responder a la actividad del mercado. La mayoría de las plataformas comerciales permiten un alto grado de personalización con respecto al color y diseño del gráfico, desde el color de fondo y el estilo y color de una media móvil  hasta el tamaño, color y fuente de las palabras que aparecen en el gráfico. La configuración de gráficos y espacios de trabajo limpios y visualmente atractivos ayuda a los operadores a utilizar los indicadores de manera eficaz.
• Sobrecarga de información : muchos de los operadores actuales utilizan varios monitores para mostrar varios gráficos y ventanas de entrada de órdenes. Incluso si se utilizan seis monitores, no se debe considerar una luz verde para dedicar cada pulgada cuadrada de espacio de la pantalla a los indicadores técnicos. La sobrecarga de información ocurre cuando un comerciante intenta interpretar tantos datos que esencialmente se pierden. Algunas personas se refieren a esto como parálisis de análisis; si se presenta demasiada información, es probable que el comerciante no pueda responder. Un método para evitar la sobrecarga de información es eliminar cualquier indicador extraño de un espacio de trabajo; si no lo está usando, piérdalo, esto ayudará a reducir el desorden. Los comerciantes también pueden revisar los gráficos para confirmar que no están gravados por la multicolinealidad; si hay varios indicadores del mismo tipo en el mismo gráfico, se pueden eliminar uno o más indicadores.
• Sugerencias para la organización:  Crear un espacio de trabajo bien organizado que utilice solo herramientas de análisis relevantes es un proceso. El carcaj de indicadores técnicos que utiliza un comerciante puede cambiar de vez en cuando, dependiendo de las condiciones del mercado, las estrategias que se emplean y el estilo de negociación.

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Figura 2

Gráfico creado con TradeStation.

Los gráficos, por otro lado, se pueden guardar una vez que se configuran de manera fácil de usar. No es necesario reformatear los gráficos cada vez que la plataforma de operaciones se cierra y se vuelve a abrir (consulte la sección de Ayuda de la plataforma de operaciones para obtener instrucciones). Los símbolos comerciales se pueden cambiar, junto con cualquier indicador técnico, sin interrumpir el esquema de color y el diseño del espacio de trabajo. La Figura 2 ilustra un espacio de trabajo bien organizado. Las consideraciones para crear gráficos y espacios de trabajo fáciles de leer incluyen:

• Colores. Los colores deben ser fáciles de ver y proporcionar mucho contraste para que todos los datos puedan verse fácilmente. Además, se puede usar un color de fondo para los gráficos de entrada de órdenes (el gráfico que se usa para la entrada y salida de operaciones), y se puede usar un color de fondo diferente para todos los demás gráficos del mismo símbolo. Si se intercambia más de un símbolo, se puede utilizar un color de fondo diferente para cada símbolo para facilitar el aislamiento de los datos.
• Disposición. Tener más de un monitor es útil para crear un espacio de trabajo fácil de usar. Un monitor se puede utilizar para la entrada de pedidos, mientras que el otro se puede utilizar para gráficos de precios. Si se usa el mismo indicador en más de un gráfico, es una buena idea colocar indicadores similares en la misma ubicación en cada gráfico, usando los mismos colores. Esto facilita la búsqueda e interpretación de la actividad del mercado en gráficos separados.
• Tamaño y fuentes. Las fuentes en negrita y nítidas permiten a los operadores leer números y palabras con mayor facilidad. Al igual que los colores y el diseño, el estilo de fuente es una preferencia, y los comerciantes pueden experimentar con diferentes estilos y tamaños para encontrar la combinación que crea el resultado más agradable a la vista. Una vez que se han encontrado letras cómodas, se pueden usar fuentes del mismo estilo y tamaño en todos los gráficos para brindar continuidad.

Optimización de indicadores

• Variables de entrada definidas por el usuario: Depende de cada comerciante decidir qué indicadores técnicos utilizar, así como determinar la mejor manera de utilizar los indicadores. Los indicadores más comúnmente disponibles, como promedios móviles y osciladores, permiten un elemento de personalización simplemente cambiando los valores de entrada, las variables definidas por el usuario que modifican el comportamiento del indicador. Las variables como el período retrospectivo o el tipo de datos de precios utilizados en un cálculo pueden modificarse para dar a un indicador valores muy diferentes y señalar diferentes condiciones de mercado. La Figura 3 muestra un ejemplo de los tipos de variables de entrada que se pueden ajustar para alterar el comportamiento de un indicador.

figura 3

Gráfico creado con TradeStation.

• Optimización : muchas de las plataformas comerciales avanzadas de hoy en día permiten a los operadores realizar estudios de optimización para determinar la entrada que da como resultado un rendimiento óptimo. Los comerciantes pueden ingresar un rango para una entrada específica, como una longitud promedio móvil, por ejemplo, y la plataforma realizará los cálculos para encontrar la entrada que genere los resultados más favorables. Las optimizaciones multivariables analizan dos o más entradas simultáneamente para establecer qué combinación de variables conducen a los mejores resultados. La optimización es un paso importante en el desarrollo de una estrategia objetiva que define lasreglas deentrada, salida y administración del dinero.
• Sobreoptimización:  mientras que los estudios de optimización pueden ayudar a los traders a identificar las entradas más rentables, la sobreoptimización puede crear una situación en la que los resultados teóricos se vean fantásticos, pero los resultados comerciales en vivo se verán afectados porque el sistema se ha ajustado para que funcione bien solo en un determinado conjunto de datos históricos.. Si bien están fuera del alcance de este artículo, los operadores que realizan estudios de optimización deben tener cuidado de evitar la optimización excesiva al comprender y utilizartécnicasadecuadas de backtesting y forward testing como parte de un proceso de desarrollo de estrategia general.

La línea de fondo

Es importante señalar que el análisis técnico se ocupa de probabilidades más que de certezas. No existe una combinación de indicadores que prediga con precisión los movimientos de los mercados el 100% del tiempo. Si bien demasiados indicadores, o el uso incorrecto de indicadores, pueden difuminar la visión de los mercados de un comerciante, los comerciantes que usan los indicadores técnicos de manera cuidadosa y efectiva pueden identificar con mayor precisión configuraciones comerciales de alta probabilidad, aumentando sus probabilidades de éxito en los mercados.