Brecha dinámica

¿Qué es una brecha dinámica?

La brecha dinámica es una forma de medir la brecha entre los activos y pasivos corrientes de un banco. La brecha siempre está en proceso de expansión y contracción debido a los depósitos que se realizan y se rescatan. La brecha dinámica intenta explicar la naturaleza fluctuante de la brecha.

Comprensión de las brechas dinámicas

La brecha dinámica es lo opuesto a una brecha estática. Mientras que una brecha estática es una medida de la brecha entre los activos (dinero en posesión) y los pasivos (dinero prestado o sensible al interés) de un banco en un momento determinado en el tiempo, la brecha dinámica intenta medir la brecha a medida que pasa el tiempo. Esa brecha siempre se expande y contrae, por lo que el análisis dinámico de brechas tiene en cuenta su naturaleza fluctuante.

Debido a que los bancos están muy involucrados en préstamos tanto ofrecidos a clientes como adeudados a otras instituciones financieras, la gestión de la exposición a las tasas de interés es una parte importante de este proceso.

Cómo funciona el análisis dinámico de brechas

El análisis dinámico de brechas requiere realizar un seguimiento de todos los préstamos que ingresan y salen de una institución financiera. La tasa de interés adeuda por un préstamo prestado de otro banco puede ser sustancialmente diferente de los intereses adeudados al banco por el propietario de una pequeña empresa. A medida que se abren diferentes préstamos y se cierran otros, seguir estas tasas es crucial para mantener los activos y pasivos en orden.

También es importante anticipar los retiros de los clientes. Los retiros afectan las reservas de capital mantenidas por un banco en un momento dado. Es imposible juzgar el momento de los retiros de diferentes clientes, pero los bancos deben estar preparados para soportar el impacto máximo de estos retiros en cualquier momento.

Limitaciones del análisis dinámico de brechas

Una limitación de las brechas en las tasas de interés es el resultado de las opciones integradas en los productos bancarios. Estas opciones incluyen elementos como préstamos a tasa flotante que tienen un límite en el interés pagado por el cliente. Otras opciones son más implícitas, en particular la capacidad de un cliente de renegociar la tasa fija de un préstamo cuando las tasas de interés bajan. En entornos competitivos, los bancos tienden a cumplir con las solicitudes de los clientes porque son reacios a ceder los ingresos de otros productos.

Las opciones integradas, ya sean explícitas o implícitas, cambian la naturaleza de las tasas de interés. Por ejemplo, si una tasa alcanza un límite, la tasa, que anteriormente era variable, se vuelve fija. En la renegociación de la tasa de un préstamo a tasa fija, la tasa inicialmente fue fija y se vuelve variable. Debido a que las brechas en las tasas de interés se basan en la naturaleza de las tasas, no tienen en cuenta los cambios de la variable a tasas fijas y viceversa.