20 abril 2021 6:38

Relación de pérdidas y ganancias

¿Qué es la relación de pérdidas y ganancias?

La proporción de ganancias / pérdidas es la proporción entre el número total de operaciones ganadoras y la cantidad de operaciones perdedoras. No tiene en cuenta cuánto se ganó o se perdió, sino simplemente si fueron ganadores o perdedores.

La fórmula para la relación de pérdidas y ganancias es

La proporción de ganancias / pérdidas también se puede establecer como operaciones ganadoras: operaciones perdedoras. La proporción de ganancias / pérdidas también se conoce como «proporción de éxito».

Conclusiones clave

  • La proporción de ganancias / pérdidas o éxito es la cantidad de operaciones ganadoras de un comerciante en relación con la cantidad de operaciones perdedoras.
  • En otras palabras, la relación de ganancias / pérdidas indica cuántas veces un comerciante tendrá operaciones exitosas y rentables en relación con la cantidad de veces que perderá dinero en sus operaciones.
  • La proporción de ganancias / pérdidas, utilizada con la proporción de ganancias (ganancias / operaciones totales) se puede usar en la fórmula del Criterio de Kelly para calcular el porcentaje máximo de la cuenta de un operador que debe arriesgarse en cualquier operación.

Lo que puede decirle la relación de pérdidas y ganancias

La proporción de ganancias / pérdidas es utilizada principalmente por los comerciantes diarios para evaluar sus ganancias y pérdidas diarias de la negociación. Se utiliza con la tasa de ganancia, es decir, el número de operaciones ganadas del total de operaciones, para determinar la probabilidad de éxito de un operador. Una proporción de victorias / derrotas por encima de 1.0 o una tasa de victorias por encima del 50% suele ser favorable.

Ejemplo de cómo utilizar la relación de pérdidas y ganancias

Suponga que ha realizado 30 intercambios, de los cuales 12 fueron ganadores y 18 fueron perdedores. Esto haría que su proporción de victorias / derrotas sea de 12/18, que se reduce a 2/3 o 2: 3. En formato de porcentaje, la tasa de victorias / derrotas es 12/18 = 2/3 = 0,67, lo que significa que está perdiendo el 67% del tiempo. Usando su número total de operaciones (30), su tasa de ganancias o probabilidad de éxito sería 12/30 = 40%.

El índice de ganancias / pérdidas se utiliza para calcular el índice de riesgo / recompensa, que es el potencial de ganancias de una operación en relación con su potencial de pérdidas. El potencial de beneficio de una operación está determinado por la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida objetivo al que se obtendrá un beneficio. La operación se ejecuta utilizando una orden de stop-loss establecida en el precio de salida objetivo, y la ganancia se determina por la diferencia entre el punto de entrada y el precio de stop-loss.

Por ejemplo, un comerciante compra 100 acciones de una empresa por $ 5,50 y coloca un límite de pérdidas en $ 5,00. El comerciante también coloca una orden de límite de venta para ejecutar cuando el precio alcanza los $ 6,50. El riesgo de la operación es de $ 5,50 – $ 5,00 = $ 0,50, y la ganancia potencial es de $ 6,50 – $ 5,50 = $ 1,00. Por lo tanto, el operador está dispuesto a arriesgar $ 0,50 por acción para obtener una ganancia de $ 1,00 por acción después de cerrar la posición.

La relación riesgo / recompensa es $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5. En este caso, el riesgo del comerciante es la mitad de su beneficio potencial. Si la relación es mayor que 1.0, significa que el riesgo es mayor que el potencial de ganancias en la operación. Si la relación es menor a 1.0, entonces el potencial de ganancias es mayor que el riesgo.

Tener una alta tasa de ganancias no significa necesariamente que un comerciante tendrá éxito o incluso será rentable, ya que una alta tasa de ganancias significa poco si el riesgo-recompensa es muy alto, y una alta relación riesgo-recompensa puede no significar mucho si la tasa de ganancias es muy alta. muy bajo.

Limitación de la relación de pérdidas y ganancias

Aunque la proporción de ganancias / pérdidas se usa para determinar la tasa de éxito y la probabilidad de éxito futuro de los comerciantes de acciones, no es muy útil por sí sola porque no tiene en cuenta el valor monetario ganado o perdido en cada operación.

Por ejemplo, una proporción de ganancias / pérdidas de 2: 1 significa que el operador tiene el doble de operaciones ganadoras que perdedoras. Suena bien, pero si las operaciones perdedoras tienen pérdidas en dólares tres veces más grandes que las ganancias en dólares de las operaciones ganadoras, el operador tiene una estrategia perdedora.

 

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