Identifique puntos de entrada con filtros y activadores
Se puede lograr un método consistente y decisivo para ingresar al mercado mediante la definición de reglas precisas de entrada comercial. Muchos comerciantes pueden sentirse naturalmente demasiado conservadores o agresivos cuando se trata de ingresar a una operación. Aquellos que son demasiado conservadores pueden terminar sentados al margen mientras esperan múltiples niveles de confirmación, una práctica que comúnmente conduce a operaciones perdidas por completo. Por el contrario, los traders agresivos pueden aprovechar cualquier oportunidad de entrar en el mercado, a veces sin otra razón válida que el deseo de operar. Esto, por supuesto, conduce con frecuencia a perder operaciones. Todos los operadores, ya sean conservadores, agresivos o en algún punto intermedio, pueden beneficiarse del uso de activadores comerciales y filtros comerciales para establecer entradas comerciales decisivas.
Filtros comerciales
Los filtros comerciales identifican las condiciones de configuración que preceden a una entrada comercial y, por lo tanto, deben ocurrir antes del desencadenante comercial. Los filtros comerciales se pueden considerar como la «seguridad» para el disparador comercial. Una vez que se han cumplido todas las condiciones para los filtros comerciales, la seguridad está desactivada y el disparador comercial se activa. Los filtros comerciales pueden incluir una variedad de factores, que van desde la hora del día hasta la ubicación del precio. Por ejemplo, los filtros comerciales para el gráfico de la Figura 1 incluyen:
- El tiempo es entre las 9:30 a. M. Y la 1:00 p. M. EST
- Una barra de precios ha cerrado por encima de los promedios móviles de 20 y 50 períodos.
- El promedio móvil de 20 períodos (azul) está por encima del promedio móvil de 50 períodos (púrpura)
Todas estas condiciones de filtro de comercio se cumplen en la barra de las 9:30, proporcionando la configuración para que se active el disparador de comercio. Los filtros comerciales definen las condiciones de mercado ideales para el desencadenante comercial. Estos filtros a menudo se establecen mediante observación y backtesting. Por ejemplo, un comerciante puede haber desarrollado un sistema de negociación que funciona bien por las mañanas pero tiene un rendimiento insatisfactorio por las tardes. El comerciante podría utilizar un filtro de tiempo para limitar las entradas comerciales a un período de tiempo específico; en este caso, entre las 9:30 am y la 1:00 pm EST. (Ver también: Surf’s Up With Filtered Waves ).
Figura 1: Los filtros comerciales se han cumplido (en un círculo amarillo) y el disparador comercial se activa una vez que el precio está un tic por encima del máximo de la barra anterior, lo que permite una entrada comercial precisa.
Fuente – TraderStation
Una consideración importante al elegir los filtros comerciales es no limitar los «grados de libertad» en un plan comercial. En otras palabras, demasiados filtros pueden crear una configuración comercial estadísticamente improbable que rara vez, o nunca, sería cierta. Esto limita en gran medida la capacidad de un plan comercial para ser sólido, coherente y rentable. Esta es la situación en la que se encuentra el comerciante demasiado conservador: esencialmente filtrando la mayoría de las oportunidades comerciales. (Consulte también: Ingrese a un territorio rentable con rango verdadero promedio ).
Una de las razones por las que los operadores pueden filtrar demasiado un plan comercial es porque intentan eliminar todas las operaciones perdedoras después de realizar un backtesting histórico. El backtesting se refiere a probar un plan comercial o una idea con datos históricos para determinar si la idea podría ser rentable en el comercio de la vida real. Si bien el backtesting es una herramienta valiosa para desarrollar sistemas rentables, se puede utilizar incorrectamente, especialmente en el caso de determinar formas de evitar todas (o la mayoría) de las operaciones perdedoras. Esta es una forma de ajuste de curvas, que manipula las condiciones comerciales para obtener el mejor rendimiento en datos históricos, mientras crea un sistema poco realista que funciona mal en la vida real. Al definir los filtros de operaciones, los operadores deben esforzarse por crear filtros que sean beneficiosos para el sistema en su conjunto, y no para una o dos operaciones específicas.
Una vez que se han cumplido las condiciones del filtro de negociación, los operadores están atentos a que se produzca el desencadenante de negociación para iniciar una entrada comercial. La figura 2 muestra esta progresión básica.
Figura 2: esta «línea de tiempo» muestra la progresión de los filtros comerciales, los activadores y las entradas. Primero se deben cumplir los filtros comerciales y luego un disparador comercial brinda la oportunidad precisa para una entrada comercial.
Fuente – TraderStation
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Activadores comerciales
Los desencadenantes de operaciones pueden considerarse como la línea en la arena que define exactamente cuándo se ingresará una operación. A diferencia de los filtros comerciales que pueden incluir una variedad de factores, los desencadenantes comerciales le dicen al comerciante exactamente cuándo actuar. Los desencadenantes comerciales deben ser absolutamente objetivos y estar claramente definidos en el plan comercial. No debe haber lugar para la ambigüedad. Por ejemplo, «ir en largo cuando se crucen los promedios móviles» podría definirse más con «después de que se hayan cumplido todos los filtros comerciales, ingrese una posición larga una vez que el precio esté un tic por encima del máximo de la barra anterior». Esto proporciona la línea en la arena que necesitamos para señalar una entrada comercial precisa. Todos los filtros comerciales deberían ser verdaderos para que el disparador comercial entre en vigencia.
En la Figura 1, vemos que la línea en la arena se dibuja una vez que se han cumplido todos los filtros comerciales: la hora es entre las 9:30 am y la 1:00 pm EST; una barra ha cerrado por encima de los promedios móviles de 20 y 50 períodos; y la media móvil de 20 períodos está por encima de la media móvil de 50 períodos. El disparador, entonces, se activa una vez que los filtros comerciales se hacen realidad. En la barra de las 9:30, todos los filtros se hicieron realidad. El disparador ocurre cuando el precio alcanza un tic por encima del máximo de la barra de las 9:30. El precio alcanza este disparador, por lo que se iniciaría una operación larga al precio especificado. El tipo de orden exacto dependería del comerciante. Un operador de sistema, por ejemplo, puede colocar una orden de parada para comprar para determinar el precio exacto en la entrada de la operación. Un comerciante discrecional, por otro lado, puede colocar una orden de mercado para ingresar al comercio al mejor precio disponible.
Los desencadenantes comerciales pueden basarse en una variedad de condiciones, desde los valores de los indicadores hasta el cruce de un umbral de precio, como un nivel de soporte o resistencia. Muchos traders utilizan herramientas de análisis técnico, como indicadores, para definir configuraciones de alta probabilidad en el mercado. Los indicadores pueden proporcionar una entrada comercial objetiva, ya que se pueden establecer fácilmente umbrales precisos. Los ejemplos incluyen ocurrencias como «entrar en una posición larga cuando un estocástico 5,3 alcanza un nivel de 30»; o «ingrese una posición corta cuando el rango verdadero promedio alcance un nivel de 0.5″. Los filtros proporcionarían la configuración para estos intercambios; los niveles de los indicadores proporcionarían el detonante. (Consulte también: Conceptos básicos de soporte y resistencia ).
Un aspecto importante de los factores desencadenantes del comercio es que deben ser simples para poder actuar. Demasiados desencadenantes comerciales, o desencadenantes demasiado complicados, pueden volverse onerosos y dificultar la implementación del sistema. Esto también puede dar lugar a frecuentes errores comerciales, ya que los operadores se confunden acerca de su propio sistema. Los desencadenantes comerciales son como la declaración de la misión de una empresa : deben ser lo suficientemente claros como para poder recitarlos fácilmente de memoria. Los desencadenantes deben ser objetivos y fácilmente reconocibles para que no haya dudas sobre si se ha cumplido o no.
La línea de fondo
Los filtros comerciales permiten a los operadores definir condiciones favorables para ingresar a posiciones de mercado. Estos filtros comerciales proporcionan la configuración. Los desencadenantes comerciales son la línea en la arena: el umbral que, una vez alcanzado, «desencadena» la oportunidad comercial. Comprender cómo utilizar los filtros comerciales y los activadores comerciales puede ayudar a los operadores a encontrar y definir configuraciones comerciales rentables. (Para obtener más información, consulte: ¿Qué tipo de comerciante es usted? )