La importancia de las estrategias comerciales de backtesting

El backtesting es un componente clave para el desarrollo eficaz de un sistema comercial. Se logra reconstruyendo, con datos históricos, operaciones que habrían ocurrido en el pasado usando reglas definidas por una estrategia dada. El resultado ofrece estadísticas para medir la efectividad de la estrategia.

La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado probablemente funcionará bien en el futuro y, a la inversa, es probable que cualquier estrategia que funcione mal en el pasado funcione mal en el futuro. Este artículo analiza qué aplicaciones se utilizan en backtesting, qué tipo de datos se obtienen y cómo utilizarlos.

Cómo realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial utilizando datos y herramientas

El backtesting puede proporcionar una gran cantidad de información estadística valiosa sobre un sistema determinado. Algunas estadísticas universales de backtesting incluyen:

  • Ganancia o pérdida neta : porcentaje neto ganado o perdido
  • Medidas de volatilidad : porcentaje máximo de ventajas y desventajas
  • Promedios: porcentaje de ganancia promedio y pérdida promedio, barras promedio retenidas
  • Exposición : porcentaje de capital invertido (o expuesto al mercado)
  • Ratios: ratio de pérdidas y ganancias
  • Rentabilidad anualizada : rentabilidad porcentual durante un año
  • Rentabilidad ajustada al riesgo : rentabilidad porcentual en función del riesgo

Software de backtesting

Normalmente, el software de backtesting tendrá dos pantallas importantes. El primero permite al AmiBroker :

La segunda pantalla es el informe de resultados de backtesting real. Aquí es donde puede encontrar las estadísticas mencionadas anteriormente. Nuevamente, aquí hay un ejemplo de esta pantalla en AmiBroker:

En general, la mayoría del tamaño de la posición, la optimización, y otras características más avanzadas.

10 reglas para realizar pruebas retrospectivas de estrategias comerciales

Hay muchos factores a los que se debe prestar atención cuando los operadores están probando estrategias comerciales. A continuación, se incluye una lista de las cosas más importantes que debe recordar durante la prueba retrospectiva:

  1. Tenga en cuenta las tendencias generales del mercado en el período de tiempo en que se probó una estrategia determinada. Por ejemplo, si una estrategia solo se probó desde 1999 hasta 2000, es posible que no le vaya bien en un mercado bajista. A menudo es una buena idea realizar pruebas retrospectivas durante un período de tiempo prolongado que abarque varios tipos diferentes de condiciones de mercado.
  2. Tenga en cuenta el universo en el que se realizó el backtesting. Por ejemplo, si se prueba un sistema de mercado amplio con un universo que consta de acciones tecnológicas, es posible que no funcione bien en diferentes sectores. Como regla general, si una estrategia está dirigida hacia un género específico de acciones, limite el universo a ese género; en todos los demás casos, mantenga un universo grande con fines de prueba.
  3. Las medidas de volatilidad son extremadamente importantes a tener en cuenta al desarrollar un las cuentas apalancadas, que están sujetas a llamadas de margen si su capital cae por debajo de cierto punto. Los operadores deben tratar de mantener baja la volatilidad para reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de una acción determinada.
  4. El número medio de barras celebradas también es muy importante a la hora de desarrollar un sistema de negociación. Aunque la mayoría del software de backtesting incluye costos de comisión en los cálculos finales, eso no significa que deba ignorar esta estadística. Si es posible, aumentar el número promedio de barras retenidas puede reducir los costos de comisión y mejorar su rendimiento general.
  5. La exposición es un arma de doble filo. Una mayor exposición puede generar mayores ganancias o mayores pérdidas, mientras que una menor exposición significa menores ganancias o menores pérdidas. En general, es una buena idea mantener la exposición por debajo del 70% para reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de una acción determinada.
  6. La estadística promedio de ganancias / pérdidas, combinada con la relación de ganancias / pérdidas, puede ser útil para determinar el tamaño óptimo de la posición y la administración del dinero utilizando técnicas como el Criterio de Kelly. Los comerciantes pueden tomar posiciones más grandes y reducir los costos de comisión aumentando sus ganancias promedio y aumentando su proporción de ganancias / pérdidas.
  7. El rendimiento anualizado se utiliza como herramienta para comparar los rendimientos de un sistema con otros lugares de inversión. Es importante no solo observar el rendimiento anualizado general, sino también tener en cuenta el aumento o la disminución del riesgo. Esto se puede hacer mirando el rendimiento ajustado al riesgo, que tiene en cuenta varios factores de riesgo. Antes de que se adopte un sistema de negociación, debe superar a todos los demás lugares de inversión con el mismo o menor riesgo.
  8. La personalización de backtesting es extremadamente importante. Muchas aplicaciones de backtesting tienen entrada para montos de comisiones, tamaños de lotes redondos (o fraccionarios), tamaños de ticks, requisitos de margen, tasas de interés, suposiciones de deslizamiento, reglas de tamaño de posición, reglas de salida de la misma barra, configuraciones de stop (trailing) y mucho más. Para obtener los resultados de backtesting más precisos, es importante ajustar estas configuraciones para imitar el intermediario que se utilizará cuando el sistema entre en funcionamiento.
  9. El backtesting a veces puede conducir a algo conocido como sobreoptimización. Esta es una condición en la que los resultados de rendimiento están tan ajustados al pasado que ya no son tan precisos en el futuro. En general, es una buena idea implementar reglas que se apliquen a todas las acciones, o un conjunto selecto de acciones específicas, y no están optimizadas en la medida en que el creador ya no pueda entender las reglas.
  10. El backtesting no siempre es la forma más precisa de medir la efectividad de un sistema comercial dado. A veces, las estrategias que funcionaron bien en el pasado no funcionan bien en el presente. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Asegúrese de negociar en papel un sistema que haya sido probado con éxito antes de lanzarse para asegurarse de que la estrategia aún se aplique en la práctica.

La línea de fondo

El backtesting es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un sistema comercial. Si se crea e interpreta correctamente, puede ayudar a los operadores a optimizar y mejorar sus estrategias, a encontrar fallas técnicas o teóricas, así como a ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados del mundo real.